金融資産運用 ファクターモデルとリスク:システマチックリスクと非システマチックリスクを考慮した多次元のリスク評価 投資ポートフォリオのリスクを評価する際、特に考慮しなければならないのが「システマチックリスク」と「非システマチックリスク」です。 システマチックリスクは市場全体に影響を与えるリスクで、非システマチックリスクは特定の企業や... 2016年9月1日