金融資産運用 ファクターモデルとリスク:システマチックリスクと非システマチックリスクを考慮した多次元のリスク評価 投資ポートフォリオのリスクを評価する際、特に考慮しなければならないのが「システマチックリスク」と「非システマチックリスク」です。 システマチックリスクは市場全体に影響を与えるリスクで、非システマチックリスクは特定の企業や... 2016年9月1日
金融資産運用 投資リスク分析!確率と統計、相関関係と共分散。 分散投資とリスク:理論と現実のギャップ 多くの人が「多くの卵を1つの籠に入れるな」という格言に従い、資産を分散して投資することでリスクを軽減しようと考えます。しかし、分散投資がリスクを本当に軽減できるのか、その条件とは何... 2016年8月31日
不動産運用 効率的な資産バランスと不動産運用!? 効率的な資産バランスと不動産運用 アセットアロケーションの資産クラスを組み合わせたものをポートフォリオと言いう。 聞き慣れない言葉が多いと思うが、慣れてほしい。 言葉の意味がわからないと理論を理解することができないからだ... 2016年8月26日